Wat is een fractale analyse
Fractale analyse is een soort artistieke perceptie van een object binnen de grenzen van identieke geometrische figuren.
De bazinnetje bakt bijvoorbeeld in de ovenrechthoekige bakpastei. Het eindproduct snijdt in dezelfde rechthoeken, die doen denken aan de vorm van het hele product. In geportioneerde stukken zijn de kleur, smaak en samenstelling hetzelfde als die van de hele taart. Het fragment van de taart en de hele taart zijn in alle identiek. De gesneden taart kan een fractal worden genoemd. Omdat het geheel uit soortgelijke stukken bestaat.
De essentie van het object
Het gelijkheidsbeginsel is ook van toepassing op de valutahandel. De prijzen van marktinstrumenten worden op lange en korte termijnen in aanmerking genomen en vinden opvallende overeenkomsten in het gedrag van de grafiek in de notulen en de andere dag bijvoorbeeld.
De theorie van fractale analyse klonk in de laatstekwart van de twintigste eeuw. Een nieuw woord heeft in gebruik nemen van de markt wetenschap wiskundige Benoit Mandelbrot ingevoerd. Onderzoeker vervangen afgezaagde woord "recursie" Latin "fractal". Amerikaanse en Franse wetenschapper gaf de wereld de manier waarop financiële studie van opeenvolgende partitionering intervallen toezicht op en zoek naar symmetrie in de percelen van de lange en korte van de koersbeweging.
Begrijp geometrie en win
Fractal als indicator geeft de minimum- en maximumprijs weer voor een oneven aantal perioden van het geselecteerde tijdsinterval. Het rationele aantal perioden dat in de praktijk wortel heeft geschoten, is vijf.
Voor een combinatie van vijf kaarsen wordt de fractal weergegeven als een symmetrische figuur is vastgesteld:
- voor de groene fractal "omhoog" de laatste twee kaarsen links en rechts van de centrale display prijzen onder het maximum;
- voor de rode fractal "naar beneden" zouden de kaarsjes links en rechts boven het minimum moeten verschijnen.
Het aantal kaarsen in een combinatie kan worden verhoogd. Het is duidelijk dat voor 9 kaarsen de groepen kaarsen aan de linkerkant en aan de rechterkant uit vier perioden bestaan.
Wanneer u een prijsgrafiek overlay, wordt de fractal aangegeven doorkorte pijl. Fractal "omhoog" toont de prijsverhoging tot een maximum in de geselecteerde tijdsperiode, en de fractal "omlaag" geeft een minimum aan met hetzelfde tijdsinterval.
De praktijk van transacties heeft fractals gesystematiseerd in:
- Standaard, wanneer de gemiddelde kaars het bereiken van één extreem aangeeft;
- Niet standaard, wanneer de gemiddelde kaars beide uitersten weerspiegelt.
Het uiterlijk van een niet-standaard kaars signaleert een botsing van belangen van verkopers en kopers. De markt op dit punt zou een van de richtingen van de beweging moeten kiezen.
Toepassing van fractal-analyse
De verdeling van het geheel in veel vergelijkbare figuren wordt toegepast in vele takken van kennis, bijvoorbeeld, zoals:
- wiskunde;
- architectuur;
- economie en financiën;
- design.
Ons artikel is gericht aan de lezer met wisselbelangen.
Alle prijsreeksen hebben de eigenschapstatistische gelijkenis. Minuut-, uur- en daggrafieken met fractals zien er hetzelfde uit, dus als u de markering van de coördinatenassen uitsluit, weet u niet welke periode wordt overwogen.
Methoden van fractale analyse
Om de prijsevolutie van het uitwisselingsvermogen en de daaropvolgende prognose van het verloop van de prijs op elk willekeurig tijdstip te beschrijven, wordt de fractale wiskunde toegepast op basis van het R / S-analysealgoritme.
De dimensieloze waarde van de verhouding van de spreiding R van de waargenomen parameter tot de standaard delta van waarnemingen S is de basis van de methode van genormaliseerde analyse.
Om de sterkte van de trend op de activumkaart en het niveau van willekeurige koerswandelingen te schatten, kan men de methode gebruiken om de genormaliseerde overspanning te analyseren om 0,5 te overschrijden.
De betekenis van berekeningen en constructies bestaat uitbepalen van de kleur van informatiegelangstruis. Het algoritme van de methode omvat het berekenen van de Hurst-index H - de fractaalkarakteristiek van de geanalyseerde tijdsperiode - en ook de geluidskwaliteit:
- 0,5 ± 0,1 - "witte ruis"; chaos van de tijdsperiode; voorspelling van een lage mate van betrouwbaarheid;
- ≥ 0,6 - "zwarte ruis"; ordelijkheid van chaos; de kracht van de trend; de voorspelling van hoge betrouwbaarheid;
- 0.3 ± 0.1 - "roze ruis"; antipersistance zone- verandering richting incrementen groei aan de tegenoverliggende: groei eerdere perioden wijst op een afname van de toekomst, en vice versa, een dalende trend in het verleden vergroot de kans op toekomstige groei.
Voor "handmatige" handel is dit een te omslachtige constructie. Complexe wiskunde is nodig om tradingrobots te ontwikkelen.
In het rijk van valutaparen
Op de valutamarkt is de fractale analyse van het paar geschikt en in de vraag vanwege het grote handelsvolume.
Natuurlijk variëren de voorkeuren bij de keuze van valutahandelaren. Maar voor het bestuderen is het nuttig om de grafieken van populaire paren te bestuderen:
- euro / dollar;
- pond / dollar;
- dollar / yen;
- euro / yen;
- Australische dollar / dollar.
Om je hand vol te proppen, open je een demo-accountmakelaar. Sluit het handelsprogramma aan en geef op het scherm afzonderlijke vellen valutaparen weer voor de huidige maand (juni). Bevestig elke grafiek met Fibonacci-lijnen. Zoek de karakteristieke figuren van de vijf kaarsen - fractals op en neer.
Euro / yen-paarbeoordeling
Hier waren de valuta's van de twee systemen verenigd -Europees en Aziatisch-Pacifisch. Factoren van invloed in elk van hun valuta's. De Japanse valuta wordt verhandeld volgens de toespraken van het Ministerie van Financiën van Japan, volgens de rapporten van de bank "Tankan" en op verzoek van in Japan gemaakte apparatuur, rekening houdend met douanekosten en importquota voor Noord-Amerikaanse consumenten.
Hoewel de lijst met factoren die van invloed zijn op het verloop van de eurofactoren een halve pagina zal bedragen, is de valuta van de oude wereld een vrij robuuste munteenheid. "Japans" daarentegen maakt scherpe bewegingen.
Aanzienlijke veranderingen in de wisselkoers van de yen op korte termijnhandelsintervallen vormen een verhoogd risico, omdat het citaat een nauwkeurigheid van twee decimalen heeft. Ter vergelijking: een bundel met een roebel heeft een nauwkeurigheid van drie tekens en bereikt in alliantie met de Zwitserse frank vijf decimalen.
Maar de yen's volatiliteit gedurende de dag maaktwinstgevende handel met een paar euro - yen. De meest effectieve bedrijfstijd voor deze tandem is van 9 uur tot 10 uur in de ochtend in Moskou. Op dit uur zijn er Aziatische sites en Europese. Wanneer u een bestelling plaatst voor een aankoop of verkoop, moet u het stop-loss niet vergeten. In de handelspraktijk registreerde het pair een geval van een prijsverandering van 600 punten tijdens één handelssessie. Zorg voor de aanbetaling - zet de limiters op een drastische verandering in de koers.
Dus de euro / yen. Als illustratie - scherm op 26 juni. Op tijd gebaseerd tijdsbestek. Sleutelniveaus: 125,87, 125,54, 125,07, 124,71, 124,06, 123,81 en 123,40. Het paar vormt sinds 15 juni een lokale opwaartse trend.
In het geval van een uitsplitsing van het niveau van 125.07 zal de prijs naar consolidatie gaan in het interval 124.54 - 125.87. Je kunt hierboven niet zien.
Met de prijsdaling naar 124.06 is een diepe correctie met een transactie in het bereik van 123.81 - 123.40 mogelijk. Dieper is nog niet zichtbaar.
Voor- en nadelen
Het voordeel van fractale analyse van de markt is de toepasbaarheid op elk instrument:
- aandelen en obligaties;
- goederen;
- valuta's;
- futures.
Het nadeel is dat de indicatorvertraagd. Fractal wordt alleen gevormd na de volgende volgende een minimum of maximum van een kaars. Dat wil zeggen, een verkeerde reactie op volatiliteit is mogelijk. Fractale methode is het best geschikt voor lange periodes, wanneer onvermijdelijke terugslagpogingen niet kritisch zijn voor de speler. U kunt de aanpassing gebruiken om uw eigen volumes te wijzigen. Met korte tussenpozen zult u vormen moeten gebruiken in combinatie met andere manieren om de prognose samen te stellen.
Apocriefen van de voorouders en medewerkers
Beginners moeten vertrouwd raken met de belangrijkste boeken over technische analyse.
De eerste op de lijst zal het essay zijn "(Ne) gehoorzaamMarkten: fractal revolutie in de financiële wereld "wiskundigen genaamd B. Mandelbrot en Hudson R. Dit is het ABC van fractale analyse van de financiële markten. Het is noodzakelijk om te vergeten over de vereenvoudigde vormen van het dagelijkse jargon handelaar. Mooi, soms zelfs met vignetten, suggesties schrijver legt uit waarom en wat, waar en waarom is verschoven van theorie in de praktijk spel.
Na het lezen van de basisprincipes van het detecteren van fractalsprijsgrafiek van een uitwisselingsinstrument, moet u zorgen voor de psychologische component van de handel. Het tweede boek met de titel "Hoe goedkoop te kopen en duur te verkopen: een handboek voor een redelijke investeerder" zal helpen. De schrijver Naiman E. vertelt hoe je de druk van de marktmensen kunt weerstaan; hoe vaak om de kans op een positief resultaat te vergroten met een sobere controle van de eigen mening; hoe om weg te komen van armoede en alle veiligheid van het gezin te behouden.
Het derde voordeel voor de handelaar heet "Trading chaos. De winststijging door de methoden van technische analyse "van de op grote schaal geciteerde handelaren Williams B. en Gregory-Williams J. Het boek bewijst dat chaos de grootste orde is in een complex systeem, inclusief in de realiteit van de markt.
Afscheid van patiëntenlezers, voegen we toe: wiskunde - het hoofd van de hele wereldorde. Na de Fibonacci-niveaus, Elliott-golven en Mandelbrot-fractals, zullen jonge verlichte geesten meer dan één theorie creëren voor de opkomende marktruimte.
